单位不给交保险，我们该如何给自己维权，请指导！

在单位工作快五年了，刚进来时就变相交收取名为培训费的800元押金，说为单位服务四年后退还，现在服务是满四年了，800元押金也已如数退还，也算是讲信用。然而2008年新的劳动法出台，要求各企事业单位必须为员工交保险，以保障劳动者的合法权利，可我们却并未享受到相应的权利。服务了那么久，却对自己的`未来一点保障，一点安全感都没有，请问想关法律人士，我们该如何维护我们的权利，如果要维权，我们该去找当地的什么部门，该如何来走维权的路呢？请专家给点指导意见，万分感谢！